1. 리처드 데니스의 터틀 트레이딩 기본 개요
터틀 트레이딩은 1980년대 리처드 데니스의 실험에서 탄생한 체계적인 매매법으로 감정을 배제하고 명확한 규칙을 따르는 것이 핵심입니다.
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 창시자 | 리처드 데니스 |
| 핵심 철학 | 일반인도 제대로 교육받으면 성공하는 트레이더가 될 수 있다 |
| 전략 유형 | 규칙 기반 추세추종 전략 |
| 교육 기간 | 14일간 집중 훈련 |
| 실험 결과 | 대부분의 터틀이 뛰어난 성과 달성 |
2. 터틀 트레이딩 20일 돌파 vs 55일 돌파 매매법(매매전략) 비교
55일 돌파가 20일 돌파보다 신호가 강한 이유는 더 긴 기간의 가격 변화를 반영하여 장기 추세의 지속 가능성이 높기 때문입니다.
| 구분 | 시스템1 (20일 돌파) | 시스템2 (55일 돌파) |
|---|---|---|
| 진입 조건 | 20일 최고가 돌파 시 | 55일 최고가 돌파 시 |
| 청산 조건 | 10일 저가 돌파 시 | 20일 저가 돌파 시 |
| 추세 유형 | 단기 추세 포착 | 장기 추세 포착 |
| 거래 빈도 | 높음 (잦은 거래) | 낮음 (신중한 거래) |
| 반응 속도 | 빠른 진입/청산 | 느린 진입/청산 |
| 신호 강도 | 상대적으로 약함 | 상대적으로 강함 |
3. 터틀 트레이딩 손익 및 손절 특성 비교
20일 시스템은 잦고 작은 손익으로 빠른 리스크 관리를 하는 반면 55일 시스템은 큰 추세를 노려 대이익을 추구하지만 손실도 클 수 있습니다.
| 특성 | 시스템1 (20일) | 시스템2 (55일) |
|---|---|---|
| 수익 규모 | 작지만 빈번 | 크지만 드묾 |
| 손실 규모 | 작고 빈번 | 크지만 드묾 |
| 손절 속도 | 빠름 (10일 기준) | 느림 (20일 기준) |
| 회복 속도 | 빠른 재진입 가능 | 느린 회복 |
| 리스크 특성 | 잦은 소액 손실 | 드문 대액 손실 |
| 수익 실현 | 빠른 실현 | 장기간 보유 후 실현 |
4. N 지표를 활용한 포지션 사이징
N 지표는 변동성에 따른 자동 리스크 조절 시스템으로 변동성이 클수록 포지션 크기를 줄여 일정한 리스크 수준을 유지합니다.
| 요소 | 설명 |
|---|---|
| N 지표 정의 | 20일 평균 진폭(ATR) |
| 리스크 허용도 | 투자 자본의 1% |
| 1단위 계산 공식 | 총 투자자본 × 1% ÷ N |
| 포지션 관리 | 보통 4단위로 분할 매수 |
| 추가 매수 조건 | N만큼 상승 시마다 유닛 추가 |
N 지표 계산 예시
- 투자자본: 1억원
- N값: 2,000
- 1단위 금액: 1억 × 0.01 = 100만원
- 1단위 계약수: 100만원 ÷ 2,000 = 50 계약
5. 시장 환경별 유리한 시스템
시장의 특성에 따라 적절한 시스템을 선택하거나 두 시스템을 조합하여 사용하는 것이 효과적입니다.
| 시장 환경 | 유리한 시스템 | 특징 |
|---|---|---|
| 고변동성 단기 시장 | 시스템1 (20일) | 빠른 추세 전환, 잦은 급등락 |
| 안정적 장기 추세 시장 | 시스템2 (55일) | 견고한 장기 추세, 노이즈 필터링 |
| 주식 시장 | 시스템1 선호 | 변동성이 큰 개별 종목들 |
| 선물/원자재 시장 | 시스템2 선호 | 장기 트렌드가 뚜렷함 |
6. 두 시스템 동시 운용 전략
두 시스템을 동시에 사용할 때는 자본 배분과 리스크 관리를 명확히 구분하고 각 시스템의 특성을 살린 보완적 운용이 중요합니다.
| 조정 요소 | 권장 방법 |
|---|---|
| 자본 배분 | 20일 시스템 40-50%, 55일 시스템 50-60% |
| 리스크 관리 | 각 전략별 독립적 N 지표 적용 |
| 신호 활용 | 독립적 판단 + 보완적 운용 |
| 청산 기준 | 각 시스템별 명확한 구분 유지 |
| 모니터링 | 소규모 테스트 후 점진적 확대 |
